国债期货价格计算

导读：　　　国债期货(Treasury future)是指通过有组织的交易场所预先确定买卖价格并于未来特定时间内进行钱券交割的国债派生交易方式。国债期货属 ...

　　国债期货(Treasury future)是指通过有组织的交易场所预先确定买卖价格并于未来特定时间内进行钱券交割的国债派生交易方式。国债期货属于金融期货的一种，是一种高级的金融衍生工具。它是在20世纪70年代美国金融市场不稳定的背景下，为满足投资者规避利率风险的需求而产生的。美国国债期货是全球成交最活跃的金融期货品种之一。2013年9月6日，国债期货正式在中国金融期货交易所上市交易。下面是招生考试网www.chinazhaokao.com小编是为大家分享国债期货价格计算，欢迎参考!

　　国债期货理论价格是怎样计算的?

　　假定最便宜可交割国债和交割日期已知，国债期货每日的理论价格计算可以分为四步[7]：

　　第一，根据当日最便宜可交割国债现货的净价，加上当日该券的应计利息，算出当日该交割国债全价。

　　第二，运用期货持有成本定价公式，算出最便宜可交割国债的期货价格：

　　其中，S为最便宜券的全价，r为无风险利率，T-t为从当前至交割日的年化时间。

　　第三，将最便宜可交割券的期货价格减去交割日该券的应计利息，得到最便宜可交割券期货的理论报价。

　　第四，将最便宜可交割券期货的理论报价除以转换因子，得到合约对应名义券的期货理论报价。

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